볼린저밴드(볼린져밴드) - 볼린저밴드(볼린져밴드)란, 볼린저밴드 매매기법 활용하기

안녕하세요? MCSS입니다. 

오늘알아볼 보조지표는 볼린저밴드(볼린져밴드)인데요. 볼린져밴드란 기술적분석의 여러가지 방법 중 하나로 매매시점 포착에 도움을 줄 수 있는 지표입니다.

볼린져밴드란 존 볼린저라는 사람에게 의해 개발되었습니다. 이 지표를 사용하면 좋은점은 일정기간 동안에 결정되는 상대적 가격수준, 변동성을 측정할 수 있기 때문입니다. 볼린져밴드는 세개의 선으로 구성되는데요. 각각의 선은 다음과 같습니다.

중심선 - 단순이동평균선(20일선)

상부밴드선 - 단순이동평균 + (2 * 표준편차)

하부밴드선 - 단순이동평균 - (2 * 표준편차)

이 세가지가 볼린져밴드를 구성하는 세가지 요소인데요. 표준편차라는 뜻을 모르는 분들 위해 정말 간단하게 설명드리자면 집단의 평균에서 얼마나 떨어져있는가? 를 나타낸 것이 바로 표준편차입니다. 그렇다면 볼린져밴드의 상부밴드와 하부밴드의 차이는 표준편차의 2배가 결정하므로 표준편차의 크기는 곧 볼린져밴드의 크기와 직접적 영향이 있겠죠? 그러므로 가격이 완만하게 움직이는 주식은 좁게 나타나고 아래위로 가격이 급격하게 상승-하락하는 주식은 크게되겠다는 결론을 얻을 수 있습니다.

그렇다면 볼린져밴드 폭의 상승-하락을 통해

 우리는 과매도와 과매수 신호를 포착할 수 있다는 결론이 나옵니다.

 이러한 볼린져밴드의 성질을 이용한 매매기법을 소개해드리자면 볼린저밴드가 넓을때 주가가 볼린져밴드 하부선에 위치하면 중심선으로 다시 회귀할것으로 예측하여 매수를하고, 

주가가 볼린져밴드 상부선에 위치하면

 다시 중심으로 회귀할 것으로 예측하여 매도를 하는 전략입니다. 

반대로 볼린저밴드가 좁아질때는 볼린져밴드 상부선을 뚫으면 매수신호로 여기고 매수를하고 볼린져밴드 하부선을 뚫으면 매도를 하는 전략을 생각해볼 수 있습니다. 

쉽게 설명드리면 추세안에서는 박스권매매를 활용하고 추세를 벗어날 경우 올라갈때 매수, 내려갈때 매수를 하는 전략입니다.

마지막으로 주가가 볼린져밴드 범위 밖으로 나갔다가 다시 볼린져밴드로 회귀하는 경우는 상한선으로 회귀하는 경우 매도, 하한선으로 회귀하는 경우는 매수하는 방법을 사용하면 볼린져밴드 매매기법이 얼추완성됩니다.

표로 정리하면 다음과 같습니다.

볼린져밴드 매매기법

볼린저밴드가 넓을때 - 하부선 도달 시 매수, 상부선 도달 시 매도

볼린져밴드가 좁을때 - 하부선 돌파 시 매도, 상부선 돌파 시 매수

주가가 볼린져밴드 범위밖으로 나갔다가 들어올때 

- 상부선으로 회귀 시 매도, 하부선으로 회귀 시 매수

하지만 이 방법은 다른 기술적분석과 마찬가지로 후행성지표이기때문에 시장이 지금까지 어떻게 진행되었냐는 상황만 볼수있기때문에 실전매매에 적용하기 어렵습니다. 기술적분석의 치명적 단점이라고 할 수있죠. 그러므로 볼린져밴드기법만을 매매기법으로 삼아서는 안됩니다. 또한 미국장처럼 상하한가가 없는 경우에는 적용이 힘듭니다. 한국처럼 상하한가가 정해져있는 경우가 더 잘맞습니다. 또한 2*표준편차는 2시그마이기때문에 오차가 4%정도 나타납니다. 이러한 점을 보완하기위하여 3시그마를 적용하여 최소한의 오차를 나타내려는 시도도 있기때문에 지표의 활용방안은 무궁무진합니다.

이상으로 포스팅을 마치겠습니다.